Авторы: О.А. Бабич
Разработан новый метод вычисления ковариационных матриц для перехода от системы непрерывных линейных стохастических дифференциальных уравнений к ее дискретному многомерному стохастическому аналогу. Предложенный метод основывается на использовании итерационного процесса Пикара.
Проведено сравнение предложенного метода с более распространенными аналогами и показано его существенное вычислительное преимущество при реализации в алгоритмах Калмана.
Ключевые слова: система стохастических дифференциальных уравнений, дискретная стохастическая система, дискретный фильтр Калмана
| ОБ АВТОРАХ |
Бабич Олег Александрович. Доктор технических наук, профессор, ПАО «Московский институт электромеханики и автоматики». Действительный член международной общественной организации «Академия навигации и управления движением».
|
Для цитирования
О.А. Бабич. Применение метода Пикара для вычисления ковариационных матриц в дискретных фильтрах Калмана // Гироскопия и навигация. 2017. №2 (97). С. 97-104 DOI 10.17285/0869-7035.2017.25.2.097-104
Английская версия статьи в журнале Gyroscopy and Navigation
